カーブ・フィッティング

英語

curve fitting

関連語

システムトレード , バックテスト

カテゴリ

取引 , か

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システムトレードの売買ルールを策定する際に、過去の相場から良い成績が得られるように、偏りが生じるほど過剰に最適化・調整を施すことで、過去の相場に最適化しているためバックテストの成績は優秀になるが、実際の相場では役に立たないことが多い。

そのため売買システムが複雑になるとカーブフィッティングする可能性が高いので、システムはシンプルな方が良いとよく言われていて、最適化とカーブフィッティング見極める必要がある。