現代ポートフォリオ理論

英語

modern portfolio theory

同意語

MPT

関連語

CAPM , 効率的市場仮説 , ブラック・ショールズ・モデル

カテゴリ

投資理論 , け

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1950年代以降に発達した合理的な投資家が分散投資を行い、自身のポートフォリオを最適化し、また、自身のリスク資産をどう価格設定するかといった問題を研究した理論のことで、ハリー・マーコビッツの平均・分散アプローチ、効率的フロンティア、ウィリアム・シャープのCAPM、β値、効率的市場仮説、ブラック・ショールズ・モデルなどの理論が含まれる。