デルタ

英語

delta

同意語

Δ

カテゴリ

オプション , て

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オプションのリスク指標のひとつで、基礎商品の価格変化に対するオプション価格の変化額を表す。

デルタは0から絶対値1の間の値となり、デルタ値が絶対値1に近づくほど、オプション価格は基礎商品の価格変動の影響を大きく受けることになる。

デルタを利用してオプションの価格変動リスクを回避する方法を、デルタヘッジと言う。