デルタヘッジ

英語

delta hedge

同意語

デルタニュートラルヘッジ

関連語

デルタ

カテゴリ

オプション , て

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オプション取引において、保有オプションのリスクをヘッジするためにデリバティブ対象原資産を購入または売却するヘッジのことで、原資産の価値変化とオプションの価値変化を、デルタの合計がなるべく小さくなるようにして、トータルで価値の変動を軽減する。

デルタを0にすれば原資産価格の変動の影響を受けないことになり、このようにデルタを0にする方法を特にデルタ・ニュートラル・ヘッジという。