バリュー・アット・リスク

英語

value at risk

同意語

VaR

関連語

ポートフォリオ

カテゴリ

金融 , は

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ポートフォリオの中のさまざまな金融商品の過去のデータを使って、ポートフォリオの特定の期間中の最大損失額を予測するリスク管理方法のことで、1990年代に欧米の金融機関を中心に広まり、BISも市場リスクの管理方法として採用を促した。

現在では市場リスクの管理方法の主流といえ、最近では信用リスクの管理などにも適用されることがある。